Autor: Andrzej Lewandowski (lewando_at_ibm.net)
Data: Wed 30 Apr 1997 - 02:44:52 MET DST
Adam Wolny <adwol_at_zeus.polsl.gliwice.pl> wrote:
>Andrzej Lewandowski wrote:
>
>> Nie ma takich programow. Wszystkie znane metody statystyczne
>> nie sa w stanie objasnic wiecej niz 30% zmiennosci procesu. Tzw.
>A to juz jest bardzo dziwne bo jakies 3 lata temu bylem na pokazie sieci
>neuronowych w Palacu Mlodziezy w Katowicach i tam jeden facet z
>Politechniki Slaskiej (do dzis nie wiem kto to byl, mimo ze studiuje na
>tej uczelni) pokazywal tego typu program. Widzialem na wlasne oczy
>prognoze sieci i rzeczywiste wyniki z danej sesji gieldowej. Roznice
>byly znikome.
Jakim samochodem jezdzi ten facet? najnowszym modelem Merca
czy Syrenka? Zareczam, ze czlowiek ktory by taki program wymyslil,
otrzymalby rownowartosc w zlocie. Rowna jego wadze, co najmniej.
Owsem, na Wall Street faceci pracuja nad tego rodzaju programami.
Najbardziej znana jest firma Shaw. Jej produkty sa bardziej tajne niz
recepta na CocaCole. Tym niemniej, wiesc gminna donosi, ze ich
programy sa ok. 0.5% lepsze od SREDNIEGO brokera. Jezeli teraz
zainwestujemy 100 milionow, i jestesmy lepsi o pol procenta, to juz
jest cos.
Na temat zastosowania Sztucznej Inteligencji do problemow gieldowych
mozna przeczytac w ksiazce Feigenbauma "Maszyny Matematyczne i
Myslenie". Byla wydana w Polsce (przeklad) dosyc dawno temu. Ale od
tego czasu niczego specjalnie lepszego nie wymyslono.
Jezeli zas idzie o "znikome roznice", to prognozowanie jest dziedzina
matematyki, i jako taka jest wiedza scisla. Jak sie robi prognoze, to
trzeba powiedziec, na ile ona jest dobra. I to nie "na oko", a
ilosciowo. Jednym z kryteriow jest porownanie prognozy z "prognoza
inercjalna", tzn. prognoza implementujaca algorytm "jutro bedzie to
samo co dzis". Zaraczam, ze jak sie wezmie szereg czasowy cen
gieldowych, zrobi prognoze inercjalna i narysuje na wspolnym wykresie
to "rozniece beda znikome". Ale taka prognoza bedzie do kitu.
Jako ciekawostke dodam, ze jakis czas temu analizowalem prognozy
sredniej dobowej temperatury w Warszawie otrzymane z IMGW. Byly o 20%
GORSZE od prognozy inercjalnej. To samo z gielda i neural nets. Ale
roznice sa rzedu 100%.
Andrzej Lewandowski
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:04:01 MET DST